Moving Average Definition: 160 In der technischen Analyse wird ein gleitender Durchschnittsindikator verwendet, um den durchschnittlichen Wert einer Aktie, einer Warengruppe, eines Indexes oder eines Handels, der über einen bestimmten Zeitraum handelbar ist, zu zeigen. Mit dem Mittelwert eines gegebenen Symbols glättet er im Wesentlichen Marktschwankungen und kurzfristige Volatilität und gibt so Anhaltspunkte dafür, wie er über eine bestimmte Zeit handeln kann. 160Der gleitende Durchschnitt ist ein sehr nützliches und einfaches Werkzeug für den Handel und die Richtungserkennung zu verwenden. Die kurzfristigen gleitenden Mittelwerte reagieren typischerweise schneller auf Preisänderungen, während langfristige gleitende Mittelwerte langsamer reagieren. Das ist ein Grund, warum viele Händler den Wert der Verfolgung einer Vielzahl von gleitenden Durchschnitten erkennen. 160Einfache gleitende durchschnittliche Perioden sind wie folgt: 20, 50 und 200. 160Breaks in Schlüsselbewegungsdurchschnitten können verwendet werden, um temporäre und dauerhafte Änderungen in einem Trend zu identifizieren, wie unten gezeigt. Ein einfaches Beispiel für einen gleitenden Durchschnitt ist ein zehntägiger gleitender Durchschnitt, der durch Addition der Schlusskurse für die letzten zehn Perioden berechnet und die Summe um 10 geteilt wird. (Die meisten Individuen verwenden nur die nahen Daten in ihrer Berechnung Als offene, hohe, niedrige oder sogar Kombinationen dieser Variablen.) Verschieben der durchschnittlichen Verzögerung: Die gleitende durchschnittliche Linie wird als ein nachlaufender Indikator angesehen, da sie Marktaktionen beeinträchtigt. 160Wenn wir einen kürzeren Periodendurchschnitt wie einen 3- oder 5-tägigen Zeitraum verwenden, wird der Verzögerungsfaktor reduziert und eine potenzielle Trendveränderung könnte früher erkannt werden. Jedoch neigen die kürzeren Periodenbewegungsdurchschnitte auch dazu, Rauschen einzuführen, die häufig falsche Signale verursachen. Die häufigsten Bewegungsdurchschnitte sind wie folgt: Einfache, gewichtete und exponentielle Bewegungsdurchschnitte. Simple Moving Average (SMA) - Die SMA wird berechnet, indem die Summe der Zahlen geteilt wird, wie viele Zahlen vorhanden sind (der nahe Preis wird am häufigsten verwendet), die SMA repräsentiert Marktaktionen für einen bestimmten Zeitraum. 160Die SMA weist jedem Datenpunkt in der Periode gleiches Gewicht zu. Wenn neue Daten hinzugefügt werden, werden ältere Daten ignoriert. 160With diese Zahlen, wenn ausgeteilt, eine Linie verbindet die Mittelwerte effektiv glättet die jüngsten Marktvolatilität und schafft eine glatte Linie des Durchschnitts. Der Nachteil mit dem SMA ist, dass es dazu neigen, zu lagern. Exponential Moving Average (EMA) - Die EMA wird berechnet, indem aktuelle Werte stärker gewichtet werden als ältere Werte. Sie weist den jüngsten Daten eine größere Bedeutung zu und ist eine Form eines Weighted Moving Average (WMA), bei der das Gewicht exponentiell abnimmt. Der Unterschied zwischen einem SMA und EMA ist, dass die EMA ist konsequent näher an den tatsächlichen Preis. Es kann verwendet werden, um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Weighted Moving Average (WMA) - Die WMA wird unter Verwendung neuer Daten berechnet, die relevanter sind als bisherige Daten. 160Dieser gleitende Durchschnitt weist den Werten oder Perioden unterschiedliche Gewichte zu, im Gegensatz zu der Zuweisung eines gleichen Gewichts, wie das SMA. Durch die Multiplikation der jüngsten Daten mit einer gegebenen Zahl, das Hinzufügen des Ergebnisses zu der Gesamtberechnung und das Multiplizieren der nächsten jüngsten Daten mit einer geringeren Zahl wird das Gewicht auf die letzten Perioden gegeben. 160Die WMA wird als Reaktion auf die jüngsten Marktaktivitäten als die SMA betrachtet. Wie man verwendet: 160Moving Durchschnitte, in seiner grundlegendsten Form, können Unterstützung oder Widerstand zur Verfügung stellen. Je länger ein gleitender Durchschnitt ist, desto stärker wird das Trendpotential. Doch wenn ein gleitender Durchschnitt, der für eine lange Zeitspanne gehalten hat, brechen, wird die Pause als signifikanter angesehen, und das Potenzial für eine Trendumkehr ist größer. Die SMA gilt allgemein als einer der besten und einfachsten gleitenden Durchschnitt, um in Bezug auf die Ergebnisse des Handels verwendet werden. 160Einige glauben, ein WMA macht den Indikator übermäßig empfindlich und negiert den ursprünglichen Zweck der gleitenden Durchschnitt, die zu glätten Markthandlung ist. Wenn der Markt einen größeren Schritt erlebt, sollte eine EMA oder WMA in Betracht gezogen werden. 160Die WMA oder EMA können mehr Trades in engen Bereichen zu generieren. Ein Crossover aus einem einzigen gleitenden Durchschnitt ist eine Technik für den Handel mit gleitenden Durchschnitten. Eine andere Technik ist die Überkreuzung unterschiedlicher Mittelwerte, um mögliche Frühstadien eines neuen Trends zu signalisieren. Multiple Moving Averages - Ein gleitender Durchschnitt allein verwendet werden kann nicht ein konsistentes oder sehr effektives Werkzeug für die Identifizierung von Unterstützung und Widerstand. 160Using Kombinationen von gleitenden Durchschnitten für Tracking-Unterstützung und Widerstand kann hilfreich sein. Beispielsweise zeigt ein Bruch des 50-Perioden-Gleitendurchschnitts, dass ein kleinerer Trend für mehr Pullback anfällig ist, solange der 200-Perioden-gleitende Durchschnitt als Unterstützungs - oder Widerstandsbereich gilt, kann jedoch der größere Trend zurückkehren. Die Standardlänge beträgt 10 (Handelstage) und der Offset ist 0. Diese Werte können durch Anklicken in die entsprechenden Felder geändert und die Werte geändert werden. Der Typ kann von Simple zu Exponential oder gewichtet geändert werden. Die Farbauswahl ermöglicht es dem Benutzer, die Farbe des Bandverstärkers zu ändern. Der Dickenwahlschalter ermöglicht es dem Benutzer, die Dicke des angezeigten Bandes zu ändern. Klicken Sie auf Speichern unter Standard, um die geänderten Einstellungen für zukünftige Diagramme zu speichern. Wenn diese Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft angeklickt wird, werden die Einstellungen, die Sie eingestellt haben, auf zukünftige Diagramme angewendet, wenn diese Studie hinzugefügt wird. Um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf Werkseinstellungen und dann auf Als Standard speichern. Sobald diese Studie in der Zukunft durchgeführt wird, werden die Factory-Einstellungen auf zukünftige Diagramme angewendet, wenn diese Studie hinzugefügt wird. Klicken Sie auf OK, um den gleitenden Durchschnitt auf das ausgewählte Diagramm anzuwenden, oder klicken Sie auf Abbrechen oder Entfernen, um die Studie zu verlassen, ohne sie anzuwenden. Klicken Sie auf Entfernen, um die Studie aus dem ausgewählten Diagramm zu entfernen. Intro zu Back Testing und Strategy Analyzer Guide Was ist ein Handelssystem und was ist es für ein Handelssystem ist eine Reihe von definitiven Regeln für den Verkauf und Kauf des Händlers strikt folgt. Durch die Entwicklung und Prüfung Ihres eigenen Systems youll besser vorbereitet, um die unvermeidlichen Zeiten der Verluste Gesicht. Ein System-Ansatz für den Handel ist ein untrennbarer Bestandteil des Handels als Beruf. Natürlich hat jeder professionelle Trader einen persönlichen Trading-Ansatz oder Präferenzen sowie eine persönliche Sicht auf riskprofit. Einige bevorzugen Day-Trading mit klassischen Trend folgenden Ansätzen, einige wie Intraday-Handel mit zahlreichen kurzen Trades. Für einige ist ein Verlust von 15 aus Anfangskapital kein Problem überhaupt. Für andere ist diese Art von Luxus nicht in Frage. Alles, was wir tun können, ist eine minimale Menge von Regeln, um Ihr Handelssystem auf Basis. Dann wird es bis zu Ihnen zu entscheiden, was in Ihrem persönlichen Trading-Plan zu berücksichtigen. Die Hauptaufgabe dieses Artikels ist es, die Anwender mit der technischen Seite von Back Testing vertraut zu machen und wie sie mit eSignal angewendet werden kann. Um den Aufbau Ihres persönlichen Ansatzes für den Handel beginnen, versuchen Sie die Beantwortung der folgenden Fragen: Ich bevorzuge es, jede Bewegung des Marktes folgen oder lange Zeiträume zu handeln Welchen Teil meines Kapitals kann ich es leisten, zu verlieren, wenn der Markt gegen mich Wie viel Zeit kann Ich widme dem Handel Die Antworten, die Sie für diese Fragen formulieren die Meinungen, die Ihnen bei der Auswahl der Trading-Ansatz zu verwenden helfen. Dann sollten Sie wählen Flüssige, handelbare Märkte, Definieren Sie die Werkzeuge youll verwenden für die technische Analyse, Regeln für die Eingabe und den Ausstieg aus dem Markt, um richtig zu definieren und Stop-Loss-und Gewinnziele. Die Struktur eines einfachen Handelssystems Bevor wir die Bedeutung von EFS (eSignal Formula Script) Funktionen und konstanten Werten diskutieren, müssen wir die Struktur des Handelssystems verstehen. Wie bereits erwähnt, ist ein Handelssystem eine Reihe von Regeln, um Short - und Long-Positionen einzugeben. Mit anderen Worten, Back-Testing kann als 4-Befehle beschrieben werden: So besteht die gesamte Handelsstrategie aus einem Satz von Einträgen und Exits. Jeder Ein - und Ausstieg erfolgt, wenn eine festgelegte Bedingung erfüllt ist, eine Bedingung, die als Trading-Signal bezeichnet wird. In unserem Beispiel haben wir zwei Handelssignale. Man wird gezielt, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt nach unten, ein anderer nach oben gekreuzt wird. Im ersten Fall (Kurs wird durch den gleitenden Durchschnitt nach unten gekreuzt) geben wir eine Short-Position ein. In der zweiten (Kurs wird durch den gleitenden Durchschnitt nach oben gekreuzt) eine Long-Position. Wie Sie sehen können, enthält unser System keine Ausgänge. Ein solches System wird Reversive Strategie genannt (d. h. das Signal zum Verlassen einer Long-Position ist das Signal, um eine Short-Position einzugeben). In Worten beschreibt dies, wie unser Trading-System aussieht: Wenn der Kurs über den Moving Average hinausgeht, dann Exit Short und Enter Long, wenn der Kurs unter dem Moving Average liegt, dann Exit Long und Enter Short eSignal Formula Script Sprache (EFS) Das eSignal Formula Script EFS) können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Trading-Signale zu entwickeln oder schreiben Sie Ihre eigenen Techniken mit EFS für die Analyse. Innerhalb einer EFS-Datei finden Sie den Code, der das Indikator versorgt: die Formel, die in EFS programmiert wird, wird für jeden Balken berechnet, und die Werte, die an die return-Anweisung in function main () übergeben werden, werden im Diagramm angezeigt. Programmierung Ihrer ersten EFS-basierten 8220trading-System8221 Für unser Beispiel, wir8217ll bauen unser Handelssystem um Aktien (oder Aktien) gehandelt an großen Börsen. Das technische Analyse-Tool oder Indikator, die wir verwenden, ist ein einfacher Moving Average-Indikator, der in einem Advanced Chart angezeigt wird. Die Grundformel für den Moving Average ist im eSignal vorprogrammiert (voreingestellter 10-Tage-Gleitender Durchschnitt auf Marktnähe), und wir addieren Kauf - und Verkaufsregeln, um ein einfaches EFS 8211 basierendes Handelssystem zu entwickeln. Es gibt einige Standardwerte, die verwendet werden, um Handelsbefehle innerhalb eines Handelssystems oder einer Strategie aufzubauen. Fülltyp Konstanten Strategie. CLOSE - verwendet den Schlusskurs als Füllpreis. Strategy. LIMIT - nutzt den StopOrLimit-Preis als Füllpreis. Strategy. MARKET - verwendet den offenen Preis als Füllpreis. Strategy. STOP - verwendet den StopOrLimit-Preis als Füllpreis. Strategy. THISBAR - verwenden Sie die OHLC-Werte des aktuellen Balkens, um den Füllpreis in Verbindung mit dem Fill Type zu ermitteln. Strategy. NEXTBAR - Verwenden Sie die OHLC-Werte der nächsten Leiste, um den Füllpreis in Verbindung mit dem Fill Type zu ermitteln. Strategy. DEFAULT - verwendet die Standard-LotSize als Anzahl der Aktien. Strategy. ALL - in der Regel mit Strategy. doSell oder Strategy. doCover verwendet. Gibt an, dass alle gehaltenen Aktien verkauft werden. Strategy. doLong (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstange, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doSell (Beschreibung, Fill-Typ, Fill-Leiste, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doCover (Beschreibung, Fill-Typ, Fill-Leiste, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doShort (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstab, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. isInTrade () Gibt true zurück, wenn es sich um einen Handel handelt (lang oder kurz). Sonst false. Strategy. isLong () Gibt true zurück, wenn der Wert lang ist. Sonst false. Strategy. isShort () Gibt true zurück, wenn der Wert lang ist. Andernfalls false. Strategy. setStop (dStop) Setzt einen Stoppauftrag. Dadurch wird die aktive Position geschlossen, wenn der Stopauftragspreis erreicht oder überschritten wird. Strategy. clearStop () Löschen Sie die aktuelle Stop-Reihenfolge. Strategy. getPositionSize () Gibt die Anzahl der derzeit gehaltenen Aktien zurück. Diese Zahl ist negativ wenn kurz, positiv wenn lang. Z. B. -100 ist 100 Aktien. 100 ist lang 100 Aktien. Strategy. getDefaultLotSize () Gibt die vom Benutzer festgelegte Standard-Losgröße zurück, bevor der Back-Test gestartet wird. Ein einfaches EFS-basiertes Handelssystem - Moving Average Crossover-Strategie Dieses Handelssystem basiert auf dem gleitenden Durchschnittskonzept. Ein Moving Average ist ein Indikator, der den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen Zeitraum darstellt. Bei der Berechnung eines gleitenden Mittelwerts wird eine mathematische Analyse des Sicherheits-Mittelwertes über eine vorgegebene Zeitdauer vorgenommen. Da sich die Preise der Sicherheiten ändern, bewegt sich der Durchschnittspreis nach oben oder unten. Unsere Back-Test-Formel besteht aus einer Long-Position, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt nach oben und eine Short-Position überquert. Wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt. ESignal enthält einen Formel-Editor (Extras - gtEFS-Menü), mit dem Sie bestehende Formeln ändern oder neue EFS-basierte Handelssystemformeln erstellen können, die mit dem Strategy Analyzer verwendet werden sollen. Wenn Sie eine Formel öffnen, wird sie in einem Formel-Editor-Fenster angezeigt. Alle Formelkomponenten sind farbcodiert, so dass Sie sie leichter identifizieren können. Sie können die Formel in diesem Fenster anzeigen, Änderungen vornehmen, eine Formel8217s-Syntax überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Fehler auftreten, die Formula-Editor-Eigenschaften ändern und die Formel-Editor-Symbolleiste verwenden, um mit einer Formel zu arbeiten. So können Sie eine Datei im Formulas gt Backtesting-Ordner mit dem Namen myfirststrategy. efs erstellen. 1. Kopieren Sie den EFS-Code unten: 2. öffnen Sie den EFS-Editor aus Extras auf der Hauptsymbolleiste und fügen Sie ihn in das Editor-Fenster ein. 3. Speichern Sie als 8220 myfirststrategy. efs 8221 im Ordner Back Testing (Programm FileseSignalFormulasBack Testing). (Hinweis: Der folgende Code verwendet EFS2, das eSignal Version 7.9 oder höher benötigt.) 4. Öffnen Sie ein Advanced Chart, und wenden Sie die Formel an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie aus dem Menü "Formeln" die Datei myfirststrategy. efs fromula aus. 5. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste in das Advanced Chart und wählen Sie Tools --gtBack Testing. 6. Wählen Sie im Dialogfeld "Backtesting" das gewünschte Symbol, Intervall und Zeitvorlage aus (das Symbol, das Intervall und die Zeitvorlage werden standardmäßig auf das aktive erweiterte Diagramm gesetzt, das Sie im eSignal geöffnet haben). 7. Legen Sie die zurückzusetzende Formel fest, indem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen rechts neben dem Formelfeld klicken und die Option 8220myfirststrategy. efs8221 aus dem Ordner Zurück Testing auswählen. 8. Geben Sie im Feld Ausgabedatei den Dateinamen für den Rückmeldungsbericht ein. Zurück Testbericht-Dateien werden im Ordner eSignalBtOut gespeichert. 9. Klicken Sie auf 8220Test8221 und der eSignal Strategy Analyzer Report erscheint in einem neuen Fenster. Hinweis: Debugging - Sie sollten überprüfen, ob Ihr Handelssystem so funktioniert, wie Sie es erwarten. Das Debuggen ist der Prozess, Logikfehler zu finden und zu korrigieren. Die meisten Fehler im Scripting werden beim Kompilieren vom eSignal Formula Editor abgefangen. Das Formelausgabefenster zeigt Informationen über alle Syntaxfehler an, die Sie gemacht haben, und gibt an, wo die Fehler gemacht wurden. Logische Fehler verletzen jedoch keine Syntaxregeln und können nicht von der Formelmaschine erfasst werden. Wenn eine Formel nicht wie erwartet ausgeführt wird, verwenden Sie die debugPrintln () - Funktion an verschiedenen Stellen Ihres Formelcodes, um mögliche Logikfehler aufzuspüren. Strategy Analyzer Report Analyse des Handelssystems mit dem eSignal Strategy Analyzer Mit dem eSignal Strategy Analyzer haben Sie die einzigartige Möglichkeit, die Vor - und Nachteile Ihrer Strategie zu sehen, die Art, wie Sie kaufen und verkaufen, die Handelsrobustheit zu verbessern und Vertrauen in Ihren Handel zu gewinnen Performance. Der eSignal Strategy Analyzer enthält 6 Abschnitte, die durch Klicken auf Registerkarten im oberen Teil des Berichtsfensters zugänglich sind. Die Trading-Systemleistung wird anhand verschiedener Ansätze analysiert, von denen jeder auf seiner Registerkarte zugänglich ist. Insgesamt bietet der Bericht mehr als 250 Werte für die Performance-Performance-Analyse mit mehreren Modi der grafischen Präsentationen enthalten. Im Einstellungsdialog kann der Benutzer persönliche Einstellungen für die Anzeige der Werte des Berichts und die Analyse der Strategie erstellen. Die Gesamtleistung wird am einfachsten aus der Registerkarte "Strategieanalyse" ausgewertet. Die zugleich kaum eine einzige Messung des Strategiewerts ist. Um ein vollständiges Bild der Strategie-Performance zu erhalten, achten Sie darauf, die Strategie-Analyse zusammen mit den anderen Abschnitten zu analysieren. Die nächsten beiden Tabs, Trades und Trades Analysis. Zeigen Informationen über die Berufe. Die Registerkarte Handel steht für jeden Handel als mehrspaltiges Blatt. Die Registerkarte Handelsanalyse konzentriert sich auf separate Trades, um die Gesamtstrategie-Performance abzuschätzen. Die Registerkarte Periodische Analyse dient dazu, die Analysen auf den Registerkarten Strategie und Handel auszuweiten. Die Strategieperformance wird in Bezug auf Zeiträume (jährlich, monatlich oder täglich) bewertet, um die Konsistenz zu bewerten. Ein benutzerfreundliches Toolkit für die grafische Darstellung und Handhabung ist auf der Registerkarte Grafiken enthalten. Die Registerkarte Graphs bietet leistungsstarke visuelle Darstellungsmöglichkeiten für die Analyse und Auswertung des eSignal Strategy Analyzer. Der eSignal Strategy Analyzer ist mit einer leistungsstarken Hilfe ausgestattet. Um Hilfe-Informationen zu einem beliebigen Wert anzuzeigen, den Sie interessieren, klicken Sie einfach mit der Maus und klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn ein Fragezeichen erscheint. Nutzen Sie diese Funktionen beim Lesen eines Berichts, um Zeit zu sparen und Ihnen zu helfen, Berichte selbst zu verstehen, ohne die Hilfe aufrufen zu müssen. Es gibt keine allgemeine Möglichkeit, eSignal Strategy Analyzer Reports zu lesen und zu interpretieren. Der Systemansatz des Handels ist ein untrennbarer Bestandteil des Handels als Beruf. Natürlich hat jeder professionelle Trader einen persönlichen Trading-Ansatz, persönliche Präferenzen und eine persönliche Sicht auf riskprofit. Einige bevorzugen Day-Trading mit klassischen Trend-Ansatz. Einige wie Intraday-Handel mit zahlreichen kurzen Trades. Für einige ist ein Verlust von 15 aus Anfangskapital kein Problem überhaupt. Für andere ist diese Art von Luxus ausgeschlossen. Und sicherlich gibt es nicht einen einzigen statistischen Wert, der uns sagt, wenn ein Handelssystem gut oder schlecht ist. Es hängt weitgehend von persönlichen Präferenzen ab, aber es ist möglich, auf eine Reihe wichtiger Fragen hinzuweisen, die bei der Analyse des eSignal Strategy Analyzer Report eine gewisse Aufmerksamkeit verdienen. Mit anderen Worten, egal, was Ihr Trading-Ansatz ist, gibt es definitive Grenzen für die Werte zu liegen. Der häufigste Fehler der Strategieanalyse ist es, die relativen Werte, wie die Max Strategy Drawdown () oder die Return on Account zu ignorieren. Normalerweise ist das erste, dass ein Anfänger Aufmerksamkeit fängt ist Total Net Profit. That8217s natürlich, weil es die gesamte Dollar-Gewinn oder Verlust durch die Handelsstrategie während der Testperiode erreicht. Aber, Total Net Profit ist nicht so eine wichtige Werte, weil es nur den absoluten Gewinn oder Verlust Wert zeigt. Sie können eine große Summe Nettogewinn haben, aber, alle gleich, leiden inakzeptable Verluste während des Handels. Also, die primären Werte sind Gross Loss und Max Strategy Drawdown. Gross Verlust einer Strategie ist am wichtigsten, wird aber oft übersehen. Es ist anzumerken, dass sich der Reingewinn erhöht, nicht nur, wenn der Rohertrag verbessert wird, sondern auch, wenn der Bruttoverlust gesenkt wird. Analysieren und arbeiten über den Verlust von Trades ist ein äußerst wichtiger Teil der Trading-Strategie-Analyse. Was die Max-Strategie Drawdown und Max Strategy Drawdown () Werte, zeigen sie die größte Equity Dip, die während der Testperiode stattgefunden hat. Das größte Eigenkapitaldip ist der größte Unterschied zwischen einem Aktien - und einem nachfolgenden Eigenkapital. Der Max-Strategie-Drawdown-Wert bildet die benötigte Accountgröße (d. h. die Menge des Geldes, die Sie auf dem Konto haben müssen, um mit dem Trading der Strategie zu beginnen). Erst nach der Analyse von Max Strategy Drawdown und der Ermittlung der Account Size Required. Können wir eine adäquate Bewertung des Gesamtgewinns vornehmen. Dies geschieht unter Verwendung des Return on Account-Wertes, der Geldsumme, die Sie im Vergleich zu der Geldsumme machen würden, die für den Handel der Strategie erforderlich ist, nachdem die Margin - und Margin-Anrufe berücksichtigt wurden. Dieser Wert wird berechnet, indem der Gesamtnettogewinn durch die erforderliche Kontogröße dividiert wird. Man kann im eSignal Strategy Analyzer viel mehr Hinweise auf wichtigen Wert geben. Zum Beispiel muss die Summe der Trades größer als 30 sein, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse statistisch gültig sind. Selbst wenn Sie Ihre Strategie auf 25 Jahre Geschichte Daten getestet haben, wenn Ihr System nicht mindestens 30 Trades, Ergebnisse werden nicht überzeugen. Größter Gewinnen-Handel ist nicht der demonstrativste Wert. Aber sein klug, um zu betrachten, wie die Größe des größten gewinnenden Handels auf den Durchschnitt bezieht. Trade (Gewinnverstärkungsverlust) (dh ob der größte Trade wirklich ein Outlier-Trade ist) Outlier-Trades sind diejenigen, die den Durchschnitt des Handels um einen signifikanten Wert übertreffen (plus oder minus drei (3) Standardabweichungen) Wobei der ausgewählte Nettogewinn der modifizierte Nettogewinn ist (bei allen Außenhandelsgeschäften sowohl positiv als auch negativ), wobei der endgültige Wert den Nettogewinn für Standardgeschäfte angibt. Max Consec Verlierer können sich auch als ein wichtiger Wert - als Maß für psychischen Stress, youll haben, um durch den Handel mit diesem System zu gehen. Wissen die maximale Anzahl der möglichen Werte vermeiden Sie Panik, wenn aufeinanderfolgende Verluste wirklich auftreten Avg WinAvg Verlust ist der Wert, der größer als 1 (Break-even) sein muss. Sicherlich ist alles größer als 5 große Ergebnisse, aber auch ein Wert von 2 Gewinne kann gut sein, wenn andere Werte innerhalb guter Grenzen sind Die wichtigsten Werte verdient Aufmerksamkeit. Wirklich, ist nicht ein einzelner Wert nutzlos - - jeder dient einem Zweck und informiert den Benutzer der Handelssystemleistung. Für detailliertere Informationen über jeden Wert, verwenden Sie die Hinweise System. Weekly Trading Education Artikel Moving Averages 101 von John Devcic Trend-Identifikation ist wichtig für alle Investoren und Händler. Ob Sie mit dem Trend oder dagegen handeln, Sie müssen in der Lage sein, einen aktuellen Trend richtig zu identifizieren. Eine der populärsten Weisen, die ein Investor oder ein Händler einen Trend identifizieren kann, ist, indem er bewegte Durchschnitte verwendet. Gleitende Mittelwerte sind in allen Charts verfügbar. Wenn Sie Ihre Charting-Software zu öffnen, können Sie eine Menge von Entscheidungen, wenn es um bewegte Durchschnitte kommt. Dies kann zu Verwirrung zwischen Investoren und Händlern führen, die diese Indikatoren nicht nutzen. Dieser Artikel ist eine kurze Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte und zeigen, wie sie auf alten oder Schlusskurse basieren. Die SMA, oder einfach gleitenden Durchschnitt, ist wie der Name impliziert - einfach - in der Theorie, Nutzung und Berechnung. Sie können ganz einfach eine SMA erstellen, indem Sie den Schlusskurs der Sicherheit, die Sie analysieren möchten, und die Aufteilung dieser Summe durch die Anzahl der Schlusskurse, die Sie haben. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt ist die Summe von 20 Handelstagen im Wert von Schlusskursen addiert und dann durch 20 geteilt. Nun, um diese einfache gleitende durchschnittliche Strom zu halten, müssen Sie den ältesten Tag mit dem neuesten Schlusskurs und zu ersetzen Neu berechnen. Aus diesem Grund ist es ein gleitender Durchschnitt dieser konstanten Aktualisierung stellt sicher, dass die erzeugte Linie aktuell ist. Wie der Name schon sagt, ist die SMA einfach zu berechnen und zu aktualisieren. Der EMA oder der exponentielle gleitende Durchschnitt unterscheidet sich von dem einfachen gleitenden Durchschnitt darin, dass er Teil einer Gruppe von gleitenden Durchschnitten ist, die gewichtete gleitende Durchschnittswerte genannt werden. Die EMA nutzt noch die Schlusskurse, aber im Gegensatz zu den SMA, die keine Bedeutung zu einem bestimmten Schlusskurs hinzuzufügen. Die EMA fügt mehr Wert oder Gewicht zu den jüngsten Preisen. Die EMA ist nicht so einfach zu berechnen wie die SMA ist. Zuerst müssen Sie eine SMA für den Zeitraum, den Sie verwenden möchten, sagen wir eine 20-Periode EMA zu berechnen. Also, zuerst benötigen Sie eine 20-Periode SMA. Dann müssen Sie die Gewichtung Multiplikator zu berechnen. Der Multiplikator für die 20-Perioden-EMA ist wie folgt: Multiplikator (2 (201)) .0952. Um es einfacher zu sehen, können Sie diese Zahl in einen Prozentsatz ändern. So wird eine 20-Tage-EMA eine 9,52 Prozent Bedeutung oder Gewichtung auf die jüngste Zeit anzuwenden. Je kleiner die Zahl, desto mehr Gewicht wird auf die jüngste Zeit gelegt. So würde eine 10-Periode EMA eine 18,18 Prozent Gewichtung auf die jüngste Periode legen. Der Prozentsatz steigt, wenn die untersuchten Perioden verkürzt werden. Dies sollten Sie bei der Verwendung von EMA beachten. SMA oder EMA - Was ist besser Dies ist eine fast unmögliche Frage zu beantworten. Die SMA kann schnell berechnet und geplottet werden, so dass Sie eine sofortige Idee, wo der Trend ist. Eine EMA dauert jedoch mehr Zeit zur Berechnung. (Natürlich wird davon ausgegangen, Sie genießen die Berechnung der Preise und plotten sie von Hand). Die meisten Händler verwenden Charting-Software, die diese Zahlen plotten können und legen Sie sie auf ein Diagramm sofort. Einfache gleitende Durchschnittswerte werden weit mehr von der Verzögerung leiden, als der exponentielle gleitende Durchschnitt aufgrund der Bedeutung, die die EMA auf die aktuellsten Daten legt. Dies ist jedoch kein echter Durchschnitt. Die SMA ist ein wahrer Durchschnitt der Preise über einen Zeitraum von Zeit. Die Wahl über den anderen ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Stattdessen wählen die meisten Händler und Investoren, diese beiden Arten von gleitenden Durchschnitten zu mischen. Die Verschmelzung von SMAs und EMAs sowie die Vermischung kürzerer Zeiträume auf demselben Chart können dem Analytiker ein Gesamtbild liefern, wo ein Trend ist und was jetzt geschieht, und was der gesamte langfristige Trend ist . Zeitrahmen und Längen sind ein wichtiger Teil der gleitenden Mittelwerte. Die Länge eines Zeitraums für einen gleitenden Durchschnitt hängt davon ab, was Sie handeln oder welche Art von Trader Sie sind. Für längerfristige Trader macht die Verwendung längerer Zeitrahmen mehr Sinn, weil sie sich mehr für das längerfristige Bild interessieren, während sie die kürzerfristige Volatilität ignorieren. Auf der anderen Seite werden kürzerfristige Trader kürzere Perioden sowie mehr EMAs verwenden, weil sie mehr an den aktuellen Trades interessiert sind als diejenigen, die vor einem Monat (oder länger) passiert sind. Wie mit allen Dingen, gibt es mehr populäre gleitende durchschnittliche Perioden, die Händler scheinen, als Bezugslinien zu verwenden der populärste langfristige gleitende Durchschnitt, der der 200-Tage gleitende Durchschnitt ist. Wegen seines unglaublich langen Zeitrahmens wird der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt nicht durch kurzfristige Trends oder kurzfristige Volatilität in einem Wertpapier verschoben werden. Die 50, 20, 10 und 5 sind auch sehr beliebte Durchschnitte, die viele Chartisten verwenden. Das Auswählen eines Zeitrahmens ist eine völlig individuelle Wahl. Jeder, der einen oder mehrere gleitende Durchschnitte verwendet, sieht schließlich eine Überkreuzung. Dies bedeutet, dass eine gleitende mittlere Linie einen anderen kreuzt. Diese Crossover können als bullish oder bearish angesehen werden. Ein bullish Crossover (auch bekannt als das Goldene Kreuz) tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über die längerfristige eine in der Aufwärtsrichtung kreuzt. Die Richtung des kürzeren Mittelwertes ist wichtig, um diese Kreuze richtig zu identifizieren. Eine bärische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längerfristigen Durchschnitt in der abwärts gerichteten Position kreuzt. Es gibt eine andere Frequenzweiche, die Sie suchen können, wenn Sie drei gleitende Durchschnitte auf der gleichen Sicherheit und Diagramm verwenden. Diese Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die anderen zwei längeren Periodendurchschnitte in Abhängigkeit von der Richtung kreuzt, wobei diese Art von Überkreuzungssignalen entweder ein bullisches oder ein bärisches Kreuz ist. Frequenzweichen müssen nicht auf sich bewegende Durchschnittslinien beschränkt sein, die einander kreuzen. Sie können auch für einen Preis Crossover suchen. Der Preisübergang erfolgt, wenn der Kurs eines Wertpapiers die gleitende Durchschnittslinie überschreitet. Wenn der Kurs über der gleitenden Durchschnittslinie kreuzt, ist dies ein zinsbullisches Kreuz. Ein bäres Kreuz tritt auf, wenn der Kurs die gleitende Mittellinie nach unten bewegt. Es gibt eine natürliche Lag Da die SMA und EMA sind beide nachlaufenden Indikatoren, folgen sie dem Preis. Moving-Mittelwerte können nicht verwendet werden, um zu zeigen, oder finden Sie Böden oder Tops in einem Preis. Also, je länger die Periode Sie für Ihre gleitenden Durchschnitte verwenden, desto länger die Verzögerung. Denken Sie über bewegte Durchschnitte in Bezug auf Autos. Ein 10-Perioden-gleitender Durchschnitt kann mit einem Sportwagen verglichen werden, der sich schnell ändern und schnell beschleunigen kann. Das bedeutet, dass der gleitende Durchschnitt schneller auf Veränderungen des Preises reagiert. Ein 50-Perioden-Gleitender Durchschnitt kann dagegen mit einem Kombi verglichen werden. Der Kombi nimmt seine Zeit in Bewegung und kann nicht so schnell beschleunigen, noch kann er die Richtung schnell ändern. Dies ist genau wie ein 50-Periode gleitenden Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt dieses lange dauert eine Weile, bevor es auf Preisdaten reagieren kann. So wird ein kurzer Abverkauf während eines langfristigen Aufwärtstrendes nicht auf einem 50-Perioden gleitenden Durchschnitt auftauchen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass, während bullish und bearish Übergänge hilfreich sein können, sind sie auch von Lag betroffen. Je länger die Zeitspanne, die Sie verwenden, desto länger dauert es, bis eine Trendänderung durch den gleitenden Durchschnitt identifiziert wird, den Sie verwenden. Die Stärke des gleitenden Durchschnitts liegt in seiner Fähigkeit, Trends zu erkennen und zu markieren. Ein Trend ist einfach eine Periode, wo der Preis scheint in einer Richtung nach oben oder unten bewegt werden. Einige Trends sind leichter zu erkennen als andere, und dies ist, wo bewegte Durchschnitte eine Hand leihen können. Wenn Sie auf ein Diagramm gelegt werden, zeigt der gleitende Durchschnitt einen aktuellen Trend an. Es ist wichtig zu verstehen, jedoch, dass dies alle gleitenden Durchschnitte für Sie tun können. Sie können nicht zeigen, wenn ein Trend endet, oder wie lange es dauern wird oder wie stark der aktuelle Trend ist. Wenn Sie sich an die wichtigsten Unterscheidungen der gleitenden Durchschnitte erinnern, werden Sie sie richtig verwenden und verstehen, was sie Ihnen sagen. Ein ansteigender gleitender Durchschnitt bedeutet in der Regel, dass die Preise der Sicherheit steigen. Ein fallendes gleitender Durchschnitt signalisiert niedrigere Preise. Dieses Phänomen nimmt zu, wenn der Durchschnitt länger ist. Ein rückläufiger langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt daher einen bestehenden Abwärtstrend wider. Ein steigender langfristiger Gleitender Durchschnitt spiegelt einen bestehenden Trend wider. Sie wollen gleitende Durchschnitte verwenden, um sicherzustellen, dass Sie mit dem aktuellen Trend oder auf der rechten Seite des Trends handeln - wenn das ist, was Ihre Strategie fordert. Nachgedruckt (und geändert) mit Genehmigung von John Devcic
No comments:
Post a Comment